Цена будет находиться в границах консолидации, и 200 дневная скользящая средняя выравнивается. Таким образом, в восходящем тренде вы можете найти бычий флаг и открыть позицию на его пробой. S&P 500 опустился ниже 200 дневной скользящей средней — рынок медвежий. Один из подходов для этого — использовать 50-дневную скользящую среднюю для перемещения вашего стоп-лосса. Вы скользящие средние на форекс можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних.
Определение уровней сопротивления и поддержки
Например, можно передвигать стоп-лосс вслед за скользящей средней по мере развития тренда. Понимание как преимуществ, так и недостатков скользящих средних критически важно для их эффективного использования. Трейдерам следует комбинировать скользящие средние с другими методами анализа и всегда учитывать общую рыночную ситуацию при принятии торговых решений. Понимание процесса расчета скользящих средних помогает трейдерам лучше интерпретировать сигналы и настраивать индикаторы под свои торговые стратегии. Пример креста смерти на 4-часовом графике ETH / BTC, основанный на 50 EMA, 100 EMA и 200 EMA. Золотым крестом или крестом смерти может быть либо 50-ЕМА, пересекающая 100-ЕМА, либо 200-ЕМА, пересекающая 100-ЕМА.
Методы использования скользящих средних в трейдинге
Скользящие средние с короткими периодами используют для краткосрочного трейдинга, чтобы видеть все скачки цены актива. Длинные скользящие средние помогают долгосрочным инвесторам следить за общим трендом актива и не отвлекаться на короткие колебания цены. Скользящие средние могут быть разной длины — это влияет на чувствительность к изменениям цены актива. Обычно длины скользящих средних составляют 10, 20, 50, 100 или 200 дней. Их можно применять на графике к любому периоду времени, который нужен инвестору. MA с короткой длиной будет реагировать на изменение цены актива быстрее, чем MA c более длинным периодом.
- В текущем ралли цены Биткоина 200 SMA в масштабе 4-часового графика служила отличной динамической поддержкой для лонга актива.
- Пересечения скользящих средних для входа позиций использовать не стоит, а вот для выхода – вполне.
- Скользящее среднее — это статистический показатель, который рассчитывается путем усреднения набора данных за определенный период времени.
- Но среди самых простых, полезных, безопасных и распространенных индикаторов в трейдинге выделяют скользящие средние.
- Если вы хотите войти в шорт против восходящего тренда, подождите, пока цена закроется ниже 50-дневной скользящей средней (и наоборот, в случае длинной позиции).
Скользящие средние (MA и EMA) в трейдинге
Каждый, кто будет использовать в своей торговле данный индикатор, просто тестируйте с разными параметрами на своей стратегии. И придете к своему оптимальному “граалю”, но не надолго. Рынки меняются, а значит, наступит неизбежно и у вас такой момент, когда ваши настройки скользящих будут чаще и чаще давать вам убытки и ложные сигналы. Например, мы можем взять последние 5 дней изменения цены на графике, и по ценам закрытия в эти дни вычислить среднюю. И когда вы купите, цена может продвинуться совсем немножко, а затем наступит разворот.
Экспоненциальная скользящая средняя
Как объяснялось выше, МА со старшими таймфреймами имеют больший вес. Остерегайтесь хаоса и множества сигналов, которые отображаются на графиках с младшим таймфреймом. Чтоб правильно использовать МА, нужна практика и наблюдательность, ведь не каждое пересечение является сигналом к покупке или продаже, даже когда цена касается индикатора МА. Это приводит к ложным показателям поддержки и сопротивления или ложным пересечениям. Существуют разные типы скользящих средних, и каждый из них имеет свой уровень «плавности».
Как следует из названия, простая скользящая средняя — это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены. Пользоваться скользящими средними в трейдинге можно разными способами.
Смотрим, как пересеклись некоторое время назад скользящие средние – и можем в целом сказать, что имеет место тренд вниз. На стадии распределения цена может продолжить свое движение в любом направлении. Если случится пробой уровня сопротивления, восходящий тренд продолжится. Если случится пробой уровня поддержки, начнется нисходящий тренд.
Если у вас возникает неопределенность, рассмотрите другой торговый инструмент, который будет более понятным. Тренд возникает, когда цена выходит из фазы накопления. Цена движется в определенном направлении с более высокими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена будет находиться выше 200 MA.
SMA — синяя линия, WMA — оранжевая, а EMA — фиолетовая. На этом примере вы можете видеть, что SMA более плоская и медленная, WMA — быстрая и ближе к цене, а EMA находится между ними. Там вы увидите, какая была скользящая средняя в каждый из 20 дней. Временной интервал, или таймфрейм — это период, которому равна одна точка на линейном графике. Использовать скользящую среднюю можно для нескольких целей. Также важно смотреть на угол наклона МА к горизонтальной оси (оси Х).
Скользящая средняя применяется и в ценовом графике, и совместно с иными индикаторами. Скользящая средняя на рынке трейдинга помогает выявить тренд, избавиться от мелких колебаний стоимости. На ценовой график происходит наложение индикатора, от расположения которого зависят принимаемые в трейдинге решения. Рассчитывая индикатор SMA суммируются цены закрытия каждой свечи за определённый временной промежуток, а затем сумма цен разделяется на периоды. Считается, что чем более длинный период заложен в параметрах средней, тем значимее взаимодействие цены со средней.
Как мы уже знаем, не существует лучшей скользящей средней. Однако в обычном тренде 50 дневная скользящая средняя — это один из лучших индикаторов. Обратите внимание, как экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 работают в качестве поддержки и сопротивления для цены. Мы ищем возможности для покупки только тогда, когда 10 EMA находится выше 20 EMA. Поскольку 10 ЕМА следует за ценовым движением более точно, чем 20 ЕМА, она сигнализирует о том, что рынок находится в восходящем тренде.
Но абсолютно все теряют деньги, если тренд давно уже изменился в боковик, а трейдер такой вариант событий не предусмотрел. И тут средняя может давать намного больше и противоречивей сигналы в обе стороны, что приведет к убыткам. Рано или поздно наступит момент, когда он привлечет достаточное количество покупателей. Тогда рынок вернется к первой стадии — фазе накопления. В трендовой стадии путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому предпочтительней всего открывать длинные позиции. Единственный способ взять все трендовое движение — это не иметь никаких целей по фиксации прибыли.
С другой стороны, когда 10 EMA находится ниже 20 EMA, мы ищем возможности для продажи, поскольку рынок находится в нисходящем тренде. Главное предназначение MA — «сгладить» предоставляемую графиком информацию, определив общий тренд актива. Сама по себе линия MA служит лишь очередным средством подтверждения направления движения цены актива; она также может дать представление о смене тренда. Когда скользящая средняя пересекает график цены сверху вниз, это указывает на скорую смену тренда на нисходящий. В противоположном случае, если средняя пересекла цену снизу вверх, следует ожидать восходящего тренда.
Таким образом, если цена находится выше 200 дневной скользящей средней, мы ищем возможности для покупок на уровне поддержки. Если цена находится ниже, ищем возможности для продажи на уровне сопротивления. Если вы торгуете акциями, вы можете обратиться к индексу, чтобы увидеть общую картину направления рынка. К примеру, если в индексе S&P 500 цена находится выше 200 дневной скользящей средней, ищите возможности для покупки акций США. Эта простая техника увеличит ваши шансы на получение прибыли, а также уменьшит возможную просадку. Скользящая средняя (Moving Average или MA) — это технический индикатор, который предоставляет среднюю цену актива за определенный промежуток времени.
Очень популярный метод трейдинга, активно применяемый трейдерами по всему миру. Он стал возможным из-за особенности расчёта скользящей средней, благодаря чему она отстаёт от графика цены. Помимо точек входа, многие участники рынка используют линии поддержки и сопротивления для выставления стоп-лосса и тейк-профита.
Пока актив дорожал, быстрая, оранжевая EMA находилась выше медленной, синей. Покупать актив выгоднее в момент приближения цены к уровню любой из скользящих средних. Если цена на актив падает, а вы ищете хороший момент для покупки, дождитесь пересечения линий скользящих средних. Если быстрая линия пересечет медленную снизу вверх, то, скорее всего, нисходящий тренд можно считать завершенным, а цена в ближайшее время будет расти.
Благодаря такой особенности экспоненциальная кривая чаще применяется в составе производных индикаторов. Построенная через полученные точки кривая получается более плавной, и на ней чётко видны местные минимумы и максимумы цены. По скользящей средней удобно определять важные уровни и прогнозировать дальнейшее движение цены. Важно помнить, что пересечения могут давать ложные сигналы, особенно на боковых рынках.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
Leave a Reply